僕は株式投資をやっていて、基本的には売り買いの判断を自分自身の感覚で行う裁量トレードで行っているんですが、これとは別に、システムトレードという手法に資金の一部を割り当てて、並行して売買しています。
運用して1年がたったので、システムトレードのルールと利回り、あとは実際に使っていた「イザナミ」というソフトについてまとめてみます。
目次
システムトレードとは？
システムトレード（System Trade）とは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法を指す和製英語。通常コンピュータに行わせる非裁量トレードの事を言う。略して「シストレ」。システムトレードをする人のことを『システムトレーダー』と称する。
FXでよく耳にするかもしれませんが、要はパソコンに売買をやらせるトレードのこと！
人間の感情が一切入らずルールに沿って機械的に売買の判断ができるので、何も考えずにうまくいけばお金が増えていくというもの。
ただ有効なルールは自分で見つけないといけないので、過去の株価を分析するスキルが必要となります。
このシステムトレードを始めたところ、2016年2月〜2017年2月の1年間で500万の資金をもとに、70万円を生み出すことができました。
システムトレードを始めたきっかけ
まず一番最初に始めようと思ったきっかけがこれ。
たまたま本屋でこれが目に入ってしまい、少し読んでみたら比較的すぐにできそうだなあと思って家に帰って実践したのが最初のきっかけです。
まさかエンジニアとしてプログラムを扱ってきたスキルがこんなところで役立つとは（笑）
ヤフーファイナンスからある銘柄の株価データをスクレイピングし、自分のPCに保存。
そして、保存した株価のデータをどのタイミングで買うか、売るかというプログラムを書いて10年でいくら儲かるのか、というシミュレーションをやってみました。
エンターキーをポンっと叩くと、「-14,874円」みたいなのが表示されるイメージです。
これがプラスになるように売買ルールのプログラムを変更していきました。
でもこれが難しい！
資金管理や、いろんなテクニカル指標を考慮しようとすると、プログラムを書くのにかなりの時間を要することになります。
こんなのやってられるか！ってことで、ここで早くも一旦 挫折。
で、何か代わりはないかと探してみたところ、さすが、同じようなことをビジネスにしてる人たちがいるもんです。
株のシステムトレードができるソフト「イザナミ」
プログラムを使わなくても比較的簡単に株システムトレードが実現できる「イザナミ」というソフトがありました。
これが超便利でプログラムを使わなくてもドラッグアンドドロップで売買ルールを設定できます。
そんでその売買ルールに沿って過去20年間売買を行うと資産がどうなるかっていうグラフを出してくれます。
もうこれでいいですやん……。
何も自前でプログラム書く必要ないですやん……。
絶対勝てねえ。
もちろんお金はかかるけど、ちゃんとしたシミュレーターを作ろうとしたら果てしない量のプログラムを書く必要があって、それやるくらいならもうぜんぜんお金出すわ！って感じですぐさま購入。
こうして「イザナミ」を使ってシステムトレードを始めたのでした。
システムトレードの利回りは？ 1週間で作ったルールが70万円増やしてくれた
最初に言ったとおり1年間で70万円増えましたが、その売買ルールは日中は仕事をしながら、休日や平日の夜を使って1週間で作ったものです。
もちろん以前から株の勉強はやっていたので、なんとなくこういうルールはいけるんじゃないか、みたいな感覚があったため、まったくの初心者でやると難しいかもしれないけど、それでもプロでもない一般人が1週間くらい集中してやればそれっぽいものができてしまうっていうのがすごい。
作ったものの中で有効と思われる7つのルールを組み合わせてシミュレーションしたら、過去20年間 右肩上がりのグラフになったので実際に運用開始。
2016年の7月まで資産が増え続け、11月半ばまで停滞し、その後また上がり続けています。
2016年2月から2017年2月までの運用結果のグラフ。
グラフでは500万円から始めて620万円になっていますが、実際は空売りできない銘柄で売買できなかったものがあるので、残念ながらこの通りにはならなかったです。
なんかところどころカクカクしてたりめっちゃ下がってるところもありますが、たぶんすごい人はこれをまっすぐ安定して右肩上がりのグラフにできるんでしょうなあ。
僕のは1週間で作ったやつだからさあ、こんなもんだよね？ ね？ ←言い訳
でもまだまだブラッシュアップしたいところがあって、伸びしろもたくさんあるので、それはこれからの課題。
株のシステムトレードで参考にしたルール
僕が作ったルールのひとつに、イザナミのサイトにあるサンプルのルールに手を加えたものがあります。
■ 仕掛け条件
「終値」が「１５日移動平均(終値)－１０％」より「小さい(同じ含む)」 仕掛け条件
(いわゆる「終値」と「１５日移動平均」の乖離率が－１０％を超えている銘柄)
■ 手仕舞い条件
建て値＋５％で利益確定
建て値－５％で損切り
保有日数１０日経過で手仕舞い
詳しい設定方法はイザナミのページから確認できます。
これをそのまま使ってもわりと安定して利益が出るグラフが確認できます。
なのでまずはこれで少額から運用してみたり、このルールに手を加えていくと感覚がつかめてくるんじゃないかと思います。
あと、ルールを作るときに難しかったのが、暴落時。
株価が大幅に下落したときに積み上げてきた資産がガツンと減って元に戻ってしまうと、トレードを続ける意味がないのでここをちゃんと乗り切るルールにしないといけないです。
あとあと、買いから入るルールだけじゃなくて空売り（逆に下がったときの差額で儲けるスタイル）のルールも作ることで市場が悪いときでも利益が出て、これを組み合わせることで資産グラフを安定させられると思いました。
これからどうなるかは誰にもわからん
なんにせよ、2016年はちゃんとプラスで乗り切ることができました。
数年運用しないとなんとも言えませんが、これはこれで今後も続けていきたいと思います。
進展があればまた報告します！
イザナミはお試し期間があるので最初は無料で使うことができます。
自分のルールを検証してみたい方や、サンプルルールを試してみたい方は以下からどうぞ。
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